Бесплатные статьи
Волновой анализ

Основы Теории волн Эллиота. Структура тренда

С помощью целого ряда практических исследований, господин Эллиотт заметил, что каждый тренд формируется из идентичных базовых моделей, которые повторяются и условно разделяются на 2 вида:

  • импульсный сектор из 5 сегментов. Выступает движущим участком в процессе развития тренда;
  • коррекционный сектор из 3 сегментов. Компенсирует прошлый импульс.
image
Представленный выше рисунок схематично демонстрирует развитие стандартного импульса (пятёрки). В данном случае можно увидеть классические пять сегментов. При этом три из них значительно больше других и выступают движущими. Стоит отметить, что движущие волны обозначаются на рисунке цифрами один, три, пять. Коррекционные волны обозначены уже цифрами два и четыре.
image
На представленном выше изображении можно увидеть развитие аналогичного классического импульса, но уже в направлении падающего тренда. Важно отметить, что особенности создания импульсных волн в рассматриваемой ситуации тоже соблюдаются. Движущие волны обозначаются на рисунке цифрами один, три, пять. В свою очередь коррекционные волны обозначены цифрами два и четыре.


image
На изображении выше представлена коррекция из 3 сегментов. Два из них выступают движущими и зафиксированы литерами А, С. Расположенный между ними сегмент является коррекционным и обозначается литерой В.


image
Аналогичная ситуация, но уже в обратном направлении, представлена на изображении выше. Развивается стандартная модель коррекции с двумя движущими, а также одной волной коррекции.

Сегменты в рамках рассматриваемой теории тоже называются волнами. При этом волны импульса обозначаются цифрами от 1 до 5. Так, в импульсе – первая, третья и пятая волны тоже будут движущими. Соответственно, они тоже будут состоять из пятерки волн меньшего размера. В свою очередь вторая и четвертая импульсные волны являются коррекционными, и состоят из 3 меньших волн.

Обращаем внимание, что волны коррекции обозначаются литерами: А, В, С. Так, в коррекции волны А и С можно с полной уверенностью назвать движущими, а волна В в свою очередь без тени сомнения является коррекционной.

Рассмотренные обозначения принято называть метками движения. Данный термин нельзя назвать идеей Эллиота, однако он может в полной мере использоваться на этой стадии изучения Волновой Теории Эллиота. Так, каждая тенденция в её рамках состоит из ряда 5-ок и 3-ек, которые повторяются на любом таймфрейме. При этом сама «структура» тренда (формирования моделей импульса и коррекции) не зависит от направления тренда. Отсюда можно прийти к логичному умозаключению - базовые модели Эллиота имеются как на графике в 5 минут, так и 6 месяцев или больше.

«Набор» рассматриваемых пятёрок и троек в любой тенденции имеет непосредственную связь с постоянной моделью Эллиота, что прекрасно отображается на наглядном примере восходящего тренда, который независимо от временного отрезка будет продолжаться до окончательного формирования пяти волн. Затем тренд заканчивается и разворачивается или происходит его коррекция из трех волн.


image
На изображении выше схематично можно увидеть развитие стандартной восходящей тенденции и её коррекции в разрезе рассматриваемой Теории. Всё так же трендовая фаза состоит из пяти подволн, трёх движущих, а также двух коррекционных. Этап развития следующего движения коррекции состоит из трех сегментов, двух движущих и одного коррекционного. В общей сложности в рамках данного цикла (увеличение-снижение) представлено восемь сегментов.

image
Этот рисунок имеет ряд схожих черт с ситуацией, рассматриваемой на предыдущем изображении, однако у них есть кардинальное отличие. В предыдущем случае после фазы тренда осуществляется его коррекция, а сейчас после развития тренда развивается разворотное движение, тоже являющееся импульсным и состоящее из уже ставших стандартными пяти сегментов.
Аналогичная схема актуальна и к нисходящей тенденции.

image
Ситуация на изображении выше полностью совпадает с ситуацией, которая была рассмотрена двумя абзацами ранее. Отличие же одно - в данном случае видим нисходящую тенденцию и её коррекцию.

В данном случае развивается модель импульса и разворотного движения. Однако сейчас импульс развивается вниз, затем движение тренда поменяло направление.

Так, главное открытие, которое касается структуры тренда, предоставляет возможность прийти к выводу, что каждый импульс независимо от таймфрейма формируется из комплекса скачков 5-ок и 3-ек.

image
На изображении выше показано развитие импульсного движения вверх, однако на уменьшенном масштабе, который предусматривает наличие большего числа подволн основного импульса, схема создания волновой модели импульса не изменилась. Первая, третья и пятые волны являются импульсными, поэтому состоят из уже ставших привычными пяти сегментов. Вторая и четвертые волны являются коррекционными и состоят из 3 участков.

Аналогичное правило актуально и для коррекции. Поэтому каждая коррекция состоит из двух импульсных волн, а также одной коррекционной. Данное утверждение актуально для стандартных моделей коррекции Эллиота. Однако его нельзя назвать обязательным для усложненных ситуаций.

image
На изображении выше можно увидеть тщательное развитие структуры коррекции. Она включается в себя набор из двух движущих волн под литерами А и С, имеющих 5 сегментов, а также коррекционной волны под литерой В из 3-ех сегментов.

Примечательно, что уменьшать масштаб данного графика можно практически до бесконечности, однако присутствие на нем структур импульса и коррекции будет оставаться без изменений. Структурой является комбинация скачков импульса и коррекции. Структура активности рынка бывает 2-ух видов и выступает главным понятием в рамках рассматриваемой Теории. Выделяют две разновидности ее обозначения - «:5» и «:3». Первое характерно для импульсов, а второе - коррекций, независимо от их сложности.

Чтобы закрепить понимание стабильности структуры, рекомендуем применять наглядный прием. Представьте объект (лучше всего для этого подходит простая матрешка), который имеет определенную постоянную форму. В нем расположен аналогичный предмет с идентичной формой. Подобное разделение можно продолжать до бесконечности. В этой ситуации находит своё проявление т.н. называемый алгоритм «волна в волне». В разрезе рассматриваемой теории структура рынка выступает неизменной величиной, на которую нужно опираться в установлении конкретного вида тренда.