Вычисление поворотного момента

Мы часто слышим, как рыночные аналитики или опытные трейдеры говорят, что цена приблизилась к некоторому уровню поддержки или сопротивления, который важен, потому что представляет собой точку, от которой, как ожидается, возникнет главное ценовое движение. Но как эти аналитики приходят к выводу об этих, так называемых, уровнях? Один из наиболее распространенных методов заключается в использовании разворотных точек, и здесь мы рассмотрим, как вычислять и интерпретировать этот технический инструмент.

Вычисление разворотных точек
Есть несколько различных методов вычисления разворотных точек, наиболее распространенным
из которых является система с пятью точками. Эта система использует максимум, минимум и закрытие предыдущего дня, наряду с двумя уровнями поддержки и двумя уровнями сопротивления (всего пять ценовых точек), чтобы получить разворотные точки. Применяются следующие формулы:

Здесь «S» обозначает уровни поддержки, а «R» — уровни сопротивления, и «P» — основная разворотная точка. Максимум, минимум и закрытие обозначены буквами «H», «L» и «C», соответственно. Обратите внимание, что максимум, минимум и закрытие на 24-часовых
рынках (вроде рынка форекс) часто вычисляются, используя время закрытия нью-йоркской сессии (16:00 EST). Для рынков с фиксированным временем торгов (вроде NYSE) просто используется максимум, минимум и закрытие стандартной торговой сессии.

На диаграмме ниже показан пример системы с пятью точками, которая иллюстрирует проекции для движения цены. Обратите внимание на центральную разворотную точку (P) и уровни сопротивления и поддержки.

Другой обычной разновидностью системы с пятью точками является включение цены открытия в основную формулу:

Здесь в уравнение добавляется сегодняшняя цена открытия — «O». Обратите внимание, что цена открытия для рынка форекс равна цене закрытия прошлого периода. При этом, поддержки и сопротивления могут рассчитываться тем же самым способом, как и в системе с пятью точками, используя измененное значение разворотной точки. 

Однако, несколько другая система разворотных точек была разработана Томом ДеМарком, известным техническим аналитиком и президентом компании «Market Studies, Inc». Эта система использует следующие правила:

Как вы видите, есть много доступных систем расчета разворотных точек. Некоторые популярные системы включают целых девять различных ценовых уровней. При этом, другие проектируют только одну разворотную точку, без каких-либо дополнительных уровней поддержки или сопротивления.

Интерпретация и использование разворотных точек
При вычислении разворотных точек, центральная разворотная точка является первичной поддержкой/сопротивлением. Это означает, что наибольшее ценовое движение, как ожидается, произойдет от этого ценового уровня. Другие уровни поддержки и сопротивления имеют меньшее влияние, но могут все еще приводить к существенным ценовым движениям.

Разворотные точки могут использоваться двумя способами. Первый способ — для того, чтобы определить общий рыночный тренд: если центральная точка нарушена вверх, то рынок можно характеризовать как бычий, и наоборот. Однако, имейте в виду, что разворотные точки выступают краткосрочными индикаторами тренда, которые полезны лишь в течение одного дня, пока не возникнет необходимость их повторного вычисления. Второй метод состоит в том, чтобы использовать рассчитанные ценовые уровни для входа и выхода из рынка. Например, трейдер может выставить лимит-ордер на рассчитанном уровне сопротивления.

Точно так же может быть установлен стоп-ордер по длинной позиции ниже уровня поддержки.

Заключение
Разворотные точки – это еще один полезный инструмент, который можно добавить в торговый арсенал любого трейдера. Он позволяет быстро вычислить уровни, которые, вероятно, повлияют на ценовое движение в будущем. Однако, успешность применения системы разворотных точек напрямую зависит от самого трейдера и его способности эффективно использовать эту систему в сочетании с другими формами технического анализа. В качестве таких других форм технического анализа могут быть любые инструменты от индикатора MACD до свечных моделей — чем большее
число совпадающих признаков, тем выше шансы на успех.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *