Торговля против тренда

Прежде всего, для тех из вас, кто совсем недавно заинтересовался рынком форекс, напомню одно из самых старых высказываний относительно торговли, которое гласит, что «торговать лучше по тренду» или еще проще: «тренд — твой друг». Так как ваше соотношение выигрышей к проигрышам должно быть лучше при следовании за трендом, а ваши потери должны быть маленькими (если вы размещаете ваши стоп-ордера должным образом) и ваша прибыль должна быть большой, поскольку вы «едете на волне» тренда.

Однако, в конечном счете, все тренды, рано или поздно, заканчиваются. Поэтому, я хочу показать вам модель, которая показывает способ торговать против тренда, и иногда также указывает на изменение общего направления тренда.

С этой моделью вы должны сначала понять два основных метода, которыми пользуются большинство розничных трейдеров, чтобы определить тренд — Скользящие средние и трендовые линии.

На 15-минутном графике EUR/USD ниже я добавил 50-периодную экспоненциальную Скользящую среднюю (MA). Большинство трейдеров будут смотреть на обычные Скользящие средние, подобно этой, и торговать только в направлении, в котором она указывает:

если указывает вниз, искать короткие позиции; если указывает вверх – то длинные позиции.

Другие трейдеры будут использовать трендовые линии, чтобы определить направление тренда: если трендовая линия указывает вниз, то так же искать возможности для торговли в короткую сторону; если трендовая линия указывает вверх, то искать длинные позиции. Пока все просто.

 

Однако, через какое-то время трейдеры начинают понимать, что этих двух правил следования
за трендом может быть недостаточно, особенно когда тренд начинает менять направление. Во время этих «разворотов», использующие Скользящие средние трейдеры очень часто бывают обескуражены, так как MA могут весьма заметно отставать от ценового действия. Я предпочитаю использовать комбинацию трендовых линий и Скользящих средних, чтобы идти против тренда.

На этом графике я вставил три трендовые линии, и показал зону спроса, которая была отмечена ценовым действием еще в апреле 2015г. Трендовая линия «A», соединяющая более низкие максимумы, указывает на нисходящий тренд. Трендовая линия «B» отмечает основание канала, от которого цена оттолкнулась и совершила ралли к трендовой линии «A». Пунктирная линия показывает середину канала, где цена иногда будет делать паузу/отскакивать перед перемещением к верхней или нижней трендовой линии.

Теперь, обратите внимание, как чисто цена двигалась вне границ канала (отмечено синей стрелкой), прямо к зоне спроса. Большинство трейдеров, глядя на это, будут думать, что это — начало очень сильного движения в нижнюю сторону. Однако, это — не всегда так! Учитывая, что Скользящая средняя указывает вниз и трендовые линии также указывают вниз, многие розничные трейдеры уже заняли короткую сторону. Когда цена достигает высококачественную зону спроса, следует идти в длинную сторону, как бы противоестественно это не выглядело! Как вы можете видеть, эта комбинация разных технических элементов показала нам начало нового тренда.

На 240-минутном графике GBP/JPY ниже я сделал то же самое, но наоборот. Мы имеем наклоненную вверх трендовую линию «C», указывающую на основание канала, другая трендовая линия «D» отмечает вершину канала, а пунктирная линия показывает середину канала. Очевидно, что все указывает на восходящее движение, позволяя нам полагать, что многие розничные трейдеры уже находятся в длинных позициях. Та же самая 50-периодная экспоненциальная Скользящая средняя также указывает вверх, предполагая, что еще одна группа розничных трейдеров, вероятно, также уже стоит в длинную сторону. Цена быстро двигалась за границы выделенного канала (отмечено синей стрелкой), и большинство трейдеров
могли поверить, что сильное восходящее движение идет полным ходом. Однако, большинство из них, вероятно, либо уже держат длинные позиции, либо рассматривают возможность для покупок на этом ценовом прорыве. При этом, данная валютная пара уже переместилась на 2.000 пунктов за два месяца.

Соответственно, это движение становится чересчур растянутым. Если посмотреть на историю, то мы ясно увидим существенную зону предложения с сентября 2008г. Используя эту комбинацию инструментов – наклоненную вверх MA, наклоненный вверх канал и ценовой прорыв канала вверх к основной зоне предложения, мы можем предположить, что тренд возможно исчерпал свой импульс, или полностью завершен.

Открытие короткой позиции здесь, фактически идя против тренда, принесло бы нам много пунктов прибыли.

Как вы видите, эта небольшая модель работает как на мелких масштабах времени для краткосрочных трейдеров, так и на более долгосрочных периодах — для трейдеров на колебаниях. Сочетая это с надлежащими методами управления сделками, вы наверняка сможете взять на рынке дополнительную прибыль.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *