Рыночный фейк

Одна из моих излюбленных торговых моделей на основе ценового действия – это модель «фейк». Есть много причин, почему я люблю эту модель, но возможно основная – это ее значение и способность быть надежным индикатором потенциального рыночного направления на ближайшее время (а иногда и в долгосрочной перспективе).

Определение модели «фейк»
Модель «фейк» означает, что произошел ложный прорыв внутреннего бара. Другими словами, фейк – это сценарий, при котором цена первоначально нарушает модель «внутренний бар» в одну сторону, но затем цена резко двигается назад в другом направлении, создавая ложный прорыв внутреннего бара.

Теперь, как я уже упоминул выше, значение модели «фейк» в том, что она действительно привлекает мое внимание, когда я вижу ее на графиках. По существу, «фейк» означает, что крупные рыночные игроки (банки, хеджевые фонды и т.д.)

1) либо стремятся преднамеренно выбить стоп-ордера розничных трейдеров, чтобы создать «вакуум» цены для разворота в противоположном направлении;

2) либо реагируют на какое-то серьезное рыночное событие, которое заставило цену ринуться назад в противоположном от начального прорыва направлении.

В любом случае, торговая установка «фейк» — очень сильный сигнал, что цена может продолжить двигаться в направление противоположном ложному прорыву. Так, если, например, ложный прорыв внутреннего бара был вверх, то формируется медвежья модель «фейк», означая, что цена может продолжить двигаться вниз, против направления первоначального ценового прорыва.

Бычьи и медвежьи сигналы
На диаграмме ниже мы видим «классический» медвежий и бычий сигнал «фейк». Обратите внимание, что сначала есть внутренний бар, сопровождаемый ложным прорывом этого внутреннего бара, что заканчивается формированием модели «фейк».

Обратите внимание, что не каждый сигнал «фейк» будет в точности походить на те, что показаны выше, есть разновидности этой модели, которые я рассматриваю более подробно в других своих статьях. Например, мы можем видеть «фейк» с моделью пин-бар в качестве структуры ложного прорыва. В случае пин-бара, ложный прорыв будет осуществлен только одним баром, в противоположность структуре ложного прорыва с двумя барами, как показано на диаграмме выше. Вы можете также натолкнуться на «фейки» с ложными прорывами из трех баров, хотя они более редки, и я считаю их менее идеальными, чем «фейк» с пин-баром или структурой ложного прорыва из двух баров. В примере ниже мы видим бычью и медвежью модель «фейк» с разворотным пин-баром в качестве бара ложного прорыва:

Как торговать на этом сигнале
На сигнале «фейк» можно торговать практически в любых рыночных условиях, кроме хаотично колеблющегося рынка, на котором мы вообще не хотим торговать. Сигнал «фейк» может использоваться на трендовом или диапазонном рынке, и даже против тренда, если он происходит на ключевом уровне поддержки или сопротивления.

Этот сигнал обеспечивает нас высоко-вероятностной точкой входа, а также очевидным уровнем для размещения стоп-ордера. Давайте, взглянем на некоторые примеры для разъяснения.
На диаграммы ниже мы видим, что рынок явно развивает восходящий тренд перед периодом консолидации и затем сформировался сигнал покупки «фейк» у поддержки торгового диапазона. Наш стоп-ордер было бы наиболее логично разместить сразу под самой нижней точкой структуры ложного прорыва из двух баров. Этот сигнал «фейк» сформировался, как я их называю, на сливающихся уровнях графика, поэтому мы имели множественные поддерживающиеся факторы для сделки. В этом случае, уровень поддержки и предыдущий восходящий тренд:

Давайте взглянем на другой пример сигнала «фейк», но на сей раз, который сформировался у верхней границы/ключевого сопротивления торгового диапазона.

Обратите внимание, что ложный прорыв на этом сигнале совсем не был пин-баром, потому что реальное тело свечи не было достаточно маленьким относительно тени, но это был медвежий бар разворота с длинной тенью, который является одной из ценовых моделей, которые я также отношу к сигналам ценового действия. Обратите внимание, как цена не только развернулась в нижнюю сторону после этого сигнала, но фактически начала новый нисходящий тренд.

Важные дополнения
Сигнал «фейк» не всегда будет выглядеть «совершенным», поэтому здесь присутствует некоторый субъективный элемент, но хорошее «внутреннее чувство» — это то, что отличает профессионала от новичка.

Например, вы не должны иметь только один внутренний бар в структуре модели «фейк», иногда вы будете видеть два или три внутренних бара или возможно больше. В примере ниже мы видим хорошую модель комбинации пин-бара с двумя внутренними барами перед ложным прорывом. Это – абсолютно нормальная модель, которую вы будете часто видеть в установках «фейк»:

Ключевым моментом, характеризующим хороший сигнал «фейк» является ясный ложный прорыв внутреннего бара. Если мы имеем очевидный ложный прорыв внутреннего бара, то можем рассчитывать на хороший сигнал, с учетом, что имеет место некоторое слияние факторов и все это имеет смысл в контексте рынка. Если вы сомневаетесь и задаетесь вопросом, соответствует ли некоторая модель критериям модели «фейк», то ложный прорыв, вероятно, не достаточно очевиден, чтобы вы могли рисковать вашими деньгами.

Лучший сигнал «фейк» вполне очевиден и не требует особой расшифровки с вашей стороны.

Заключение
«Фейк» — это чрезвычайно мощная модель ценового действия, если вы знаете, как должным образом определять и торговать по ней. Эта модель отражает изменение рыночного настроения, которое впоследствии оказывается ложным, что очевидно имеет некоторое
глубокое торговое значение. Ложный прорыв всегда является хорошим ключом для понимания рыночной динамики, так как показывает нам, что «большие мальчики» думают и делают, и это дает нам возможность использовать этот ключ в своих интересах.

Любители и новички часто бывают захвачены в покупке на ценовом прорыве. Есть даже целые торговые стратегии и системы, построенные на ценовых прорывах. Ценовые прорывы – это один из самых старых и наиболее используемых торговых подходов, и по этой причине, они легко используются в своих интересах крупными рыночными игроками для обмана мелких розничных трейдеров.

Модели «фейк», по существу, присущи все те характеристики, которые я сказал про ложные прорывы, и они дают трейдерам, искушенным в анализе ценового действия, способность действительно торговать подобно «большим мальчикам». Я призываю вас детально изучить эту тему и применить ее в своей торговле.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *