Управление рисками с использованием системы Мартингейл

Практически всегда начинающие трейдеры сталкиваются с обилием информации о финансовых рынках, “абсолютно” выигрышных стратегиях и способах зарабатывать миллионы в любой валюте. Однако, лишь немногие из частных участников рынка стремятся получить достаточный опыт и знания в управлении своим капиталом. Таких способов и теорий также большое количество, среди которых необходимо найти свой: все верно, нет идеального варианта управления Вашим инвестиционным портфелем, есть лишь те, которые подходят Вам ввиду Ваших индивидуальных способностей и особенностей характера.

В данной статье будет рассмотрена система управления ставками под названием “Мартингейл”. Данный метод был разработан и используется в азартных играх, в частности рулетке. Но, несмотря на исходное предназначение, все же нашлись трейдеры, протестировавшие данный метод на финансовых рынках, в торговле.

Суть метода заключается в трех этапах:

  1. Выбор размера минимальной ставки (ордера) для последующей торговли;
  2. В случае убыточной сделки, последующая увеличивается в два раза, что позволит вернуть потерянные средства, а также получить доход сверх величины потерь. В случае соблюдения математической последовательности, а также первоначальная цель системы заключается в том, что заработок будет равняться первоначальной ставки (особенно при игре в азартные игры);
  3. После получения заработанной части денежных средств, участник должен вернуться к величине минимальной ставки (возвращение к этапу 1).

История метода

Мартингейл известен с середины XVIII века, первоначальное название – Мартингал Даламбера, однако, свидетельств о взаимосвязи данной персоны до сих пор не найдено. Тем не менее, данный метод появился во Франции и, согласно одному из источников, назван в честь успешного картежника, где a la martengalo означает “играть абсурдным образом”.

В настоящее время, система Мартингейл чаще всего используется при “игре” на “равные шансы”: красное/черное, четное/нечетное.

Пример применения системы Мартингейл

Первоначальная ставка – 1000 рублей. При потере, величина ставки удваивается до тех пор пока не получена прибыль. 1000 -> 2000 -> 4000 -> 8000 -> 16000 -> 32000 -> 64000 и т.д. Таким образом, на 7 раз при выигрыше величина заработанной прибыли составит лишь 1000 рублей при текущем риске равном 64000 рублей.

Применение на рынке Forex

Для начала необходимо понять первоисточник популярности данной системы на рынке. Система Мартингейл – достаточно популярна среди “новых” трейдеров, которые находятся всегда в поиске понятного, безопасного и волшебного метода заработка, в то время как большая часть опытных трейдов и участников рынка довольно скептически относится к ней.

Другой причиной использования системы является время на выход из убыточной позиции. При идентичных сделках, когда шесть ордеров приносят убыток, нам понадобится семь для выхода из отрицательного значения, т.е. для получения прибыли. Мартингейл, в данном случае, позволяет выбраться из убытков быстрее.

Виды Мартингейла в торговле

Рассмотрим различные виды и вариации Мартингейла. Классический вариант предполагает удвоение ставки после каждого получения убытка. При получении прибыли – возврат к первоначальной ставке (начальному объему лота).

  • Мягкий Мартингейл

Данный метод предполагает плавный рост позиций на x%.

Пример: первоначальный лот – 1000 рублей, последующий 1500 (на 50% больше) и т.д. В данном случае, время на выход в прибыль увеличивается прямо пропорционально разнице между удвоением последующей сделки и выбранным процентов увеличения лота.

  • Метод усреднения

Метод предполагает открытие дополнительных сделок при условии наличия убытков первоначальной сделки.

Пример: Трейдер открыл 1 лот на покупку пары (buy) EUR/USD по цене 1.3000. Цена упала до 1.2900, в итоге — открытый убыток в 1000 рублей. Трейдер открывает на покупку еще 1 лот по цене 1.2900 – таким образом, он «усредняет цену входа». Теперь, чтобы выйти из убытков достаточно возвращения цены на прежний уровень (до 1.3000). В этом случае прибыль по первой сделки будет нулевой, а по второй будет равен 1000 рублей. Если цена продолжит движение против сделок трейдера, необходимо продолжать усредняться – открывать дополнительные сделки против движения цены.

  • Реверсивный Мартингейл

При убыточности открытых сделок трейдер наращивает объемы торговли, а при наступлении прибыльной сделки уменьшает риск с каждым новым открытием сделки.

Сложности использования системы Мартингейл в реальной торговле на Forex

Возвращаясь к первоначальной информации статьи, а также идее самой системы – она была разработана для условий “равных шансов”, когда вероятность происхождения событий составляет 50/50. В этом случае рынок Forex обратен данным постулатам – на рынке часто встречаются ситуации, когда котировки сначала снижаются, потом растут при этом их амплитуда одинакова – в таких ситуациях любые разновидности Мартингейла лишь сокращают депозит трейдера. Также, стоит упомянуть и отсутствие фиксированной прибыльности или убытка по каждой отдельной позиции. Если речь идет о рулетке, доходность всегда известна заранее, а на рынке Forex она может быть ограничена лишь установленным stop-loss ордером, который необходимо каждый раз тщательно рассчитывать.

Рассмотрим и другие отрицательные стороны использования Мартингейла в торговле:

  • Рациональность использования метода. Для получения постоянного дохода в 1000 рублей (исходя из вышеприведенных примеров) необходимо иметь размер депозита, кратно превышающий размер первоначального ордера, причем его размер определить заранее не представляется возможным – даже управляя депозитом в 200 000 рублей при стечении определенных обстоятельств величины свободных средств может не хватит для последующего удвоенного ордера.

А также есть и обратная сторона: смысл использования данной системы – открытие сделок по 1000 рублей при общей величине депозита 200 000 рублей, исходя из данного примера.

  • Несовместимость с прибыльными торговыми системами. При наличии торговой системы, у которой средняя прибыль по сделке равна среднему полученному убытку при количестве прибыльных сделок, равному 60%.

Трейдер «А» торгует с риском в 5$ на 1 сделку и не меняет его.

Трейдер «Б» торгует с риском в 1$ и удваивает риск после проигрыша (использует мартингейл).

После серии 4 проигрыша и 6 выигрышей трейдер «А» имеет результат: (5*6 – 5*4 = 10$).

Трейдер, «Б», применяющий метод мартингейла, получит 6$ профита.

То есть для прибыльной торговой системы мартингейл является неэффективным методом. Более эффективный метод – это торговля с постоянным уровнем риска.

Подводя итоги, рассмотренная система управления сделками Мартингейл является достаточно громоздкой и сложной в использовании на реальном торговом счете, что является неэффективным методов для использования его новыми участниками рынка – его результат может стать не просто плачевных, а возможно трейдер навсегда решит отказаться от самостоятельной торговли на финансовых рынках.

Тем не менее, возможно опытные участники рынка могут в той или иной степени использовать некоторые из способов управления рисками, основанными на системе Мартингейл, но полноценно доработанными непосредственно трейдером с учетом его потребностей и способностей.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *